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Na aula 10 do curso de Java básico, o professor explica como criar o arquivo com:
new File("c:\dados\clientes.txt");
new File("/home/pri/dados/clientes.txt");
Opa! Erro meu! O caminho está certo, errei em outra parte do código (na comparação do if para criar o arquivo, caso ele não exista)... Desculpem aí.